Estratégias simples de média móvel

Médias móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Movente Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da faixa pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes prestarão atenção para uma reversão para a média center. Médias de movimentação - médias moventes simples e exponenciais - simples e exponencial Introdução As médias móveis alisam os dados do preço para formar um indicador seguinte da tendência . Eles não prevêem a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um atraso. As médias móveis são retardadas porque são baseadas em preços passados. Apesar desse atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bandas Bollinger. MACD eo Oscilador McClellan. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Here039s um gráfico com um SMA e um EMA nele: Cálculo simples da média móvel Uma média movente simples é dada forma computando o preço médio de uma segurança sobre um número específico dos períodos. A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco. Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são eliminados à medida que novos dados são disponibilizados. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel cobre simplesmente os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 ao longo de um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor de média móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15. Os preços dos quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a média móvel fique atrasada. Cálculo da média móvel exponencial As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) tem que começar em algum lugar assim que uma média móvel simples é usada como o EMA anterior do período anterior no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcular o multiplicador de ponderação. Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para um EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18.18. Um EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52 ao preço mais recente (2 / (201) .0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo. De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você deseja uma porcentagem específica para uma EMA, use esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, insira esse valor como o parâmetro EMA039s: Abaixo está um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e um valor de 10- Dia média móvel exponencial para a Intel. As médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move conforme novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples (22,22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno. Esta planilha só remonta 30 períodos, o que significa que o afeto da média móvel simples teve 20 períodos para se dissipar. StockCharts volta pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais) para os seus cálculos para que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipada. O fator de Lag Quanto maior a média móvel, mais o lag. Uma média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços muito de perto e virará logo após os preços virarem. Curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágil e rápido para mudar. Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que o desaceleram. As médias móveis mais longas são como os petroleiros do oceano - lethargic e lentos mudar. É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de rumo. O gráfico acima mostra o SampP 500 ETF com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem SMA de 100 dias mais alta. Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, a SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de latência. Simples vs médias exponenciais Moving Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, um não é necessariamente melhor do que o outro. As médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, mais sensíveis aos preços recentes - e às recentes mudanças nos preços. As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples. As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte temporal. Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias em vermelho ea EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou baixa até o final de março. Observe que a SMA apareceu mais de um mês após a EMA. Comprimentos e prazos A duração da média móvel depende dos objetivos analíticos. Curtas médias móveis (5-20 períodos) são mais adequados para as tendências de curto prazo e de negociação. Os cartistas interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam estender 20-60 períodos. Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos de média móvel são mais populares do que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Devido ao seu comprimento, esta é claramente uma média móvel a longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto. Curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular. Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação de tendências Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Esses exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão aumentando. Uma média móvel em queda indica que os preços, em média, estão caindo. A subida da média móvel de longo prazo reflecte uma tendência de alta a longo prazo. A queda da média móvel a longo prazo reflecte uma tendência de baixa a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessário um declínio de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50. Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois desse aumento. Uma vez que o fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses. As médias móveis trabalham brilhantemente em tendências fortes. Crossovers duplos Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais cruzados. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema. Um sistema que utilizasse um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz de ouro. Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os crossovers médios móveis produzem sinais relativamente atrasados. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de crossover média móvel irá produzir lotes de Whipsaws na ausência de uma forte tendência. Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis. Mais uma vez, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta atravessa as duas médias móveis mais longas. Um simples sistema de crossover triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot (HD) com um EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. O EMA de 10 dias quebrou abaixo do EMA de 50 dias em outubro atrasado (1), mas este não durou por muito tempo enquanto os 10 dias se moveram para trás acima em novembro meados de (2). Este cruzamento durou mais, mas o próximo crossover de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços de novembro, resultando em outra whipsaw. Esta cruz bearish não durou por muito tempo enquanto o EMA de 10 dias moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou mais de 20. Existem dois takeaways aqui. Primeiramente, os crossovers são prone ao whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima / abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. MACD torna-se positivo durante uma cruz de ouro e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preço Percentual (PPO) pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais. Observe que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não coincidirão com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50,200,1). Havia quatro crossovers de média móvel durante um período de 2 1/2 anos. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançado para os 20s meados. Mais uma vez, os crossovers de média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preço As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com crossovers de preços simples. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Um olharia para cruzes de preço de alta somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa. Isso seria negociar em harmonia com a maior tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos de baixa seriam ignorados porque a tendência maior está para cima. Uma cruz bearish sugeriria simplesmente um pullback dentro de um uptrend mais grande. Uma volta cruzada acima da média móvel de 50 dias indicaria uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra a Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias. O estoque movido acima e realizada acima da média móvel de 200 dias em agosto. Houve mergulhos abaixo dos 50 dias EMA no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços recuaram rapidamente acima dos 50 dias EMA para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta. MACD (1,50,1) é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do EMA de 50 dias. O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do EMA de 50 dias. Suporte e Resistência As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo. Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. Os 200 dias fornecidos suportam várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência reverteu com uma quebra de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500. Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas. Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superações. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou de resistência. Conclusões As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são a tendência que segue, ou retardar, os indicadores que serão sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim embora. Afinal, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência. As médias móveis asseguram que um comerciante está em linha com a tendência atual. Mesmo que a tendência é seu amigo, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas dar também sinais atrasados. Don039t esperam vender no topo e comprar na parte inferior usando médias móveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de análise técnica, médias móveis não devem ser utilizados por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold níveis. Adicionando médias móveis para gráficos StockCharts As médias móveis estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preços na bancada do SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Open, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Close. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) deslocaria a média móvel para a esquerda 10 períodos. Um número positivo (10) deslocaria a média móvel para o direito 10 períodos. Múltiplas médias móveis podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando outra linha de superposição para a bancada. Os membros do StockCharts podem alterar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com Varreduras StockCharts Aqui estão alguns exemplos de varreduras que os membros da StockCharts podem usar para varrer para várias situações de média móvel: Bullish Moving Average Cross: Esta varredura procura ações com uma média móvel em ascensão de 150 dias simples e uma linha de alta dos 5 EMA de dia e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está subindo, desde que ela esteja negociando acima de seu nível cinco dias atrás. Um cruzamento de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias em volume acima da média. Bearish Moving Average Cross: Esta pesquisa procura por ações com uma queda de 150 dias de média móvel simples e uma cruz de baixa dos 5 dias EMA e 35 dias EMA. A média móvel de 150 dias está caindo enquanto ela está negociando abaixo de seu nível cinco dias atrás. Uma cruz de baixa ocorre quando a EMA de 5 dias se move abaixo da EMA de 35 dias acima do volume médio. Estudo adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado a médias móveis e seus vários usos. Murphy abrange os prós e os contras de médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros A média móvel simples (SMA) é uma média móvel aritmética calculada adicionando o preço de fechamento do título por vários períodos de tempo e depois dividindo Este total pelo número de períodos de tempo. Como mostrado na tabela acima, muitos comerciantes assistem a médias de curto prazo para cruzar acima das médias de longo prazo para sinalizar o início de uma tendência de alta. As médias de curto prazo podem atuar como níveis de apoio quando o preço experimenta um retrocesso. VIDEO Carregar o leitor. A média móvel simples é customizável, uma vez que pode ser calculada para um número diferente de períodos de tempo, simplesmente adicionando o preço de fechamento do título para um número de períodos de tempo e, em seguida, dividindo este total pelo número De períodos de tempo, o que dá o preço médio do título ao longo do período. Uma média móvel simples suaviza a volatilidade e torna mais fácil ver a tendência de preço de um título. Se a média móvel simples aponta para cima, isso significa que o preço dos títulos está aumentando. Se ele está apontando para baixo significa que o preço dos títulos está diminuindo. Quanto mais tempo for o tempo para a média móvel, mais suave a média móvel simples. Uma média móvel de curto prazo é mais volátil, mas sua leitura está mais próxima dos dados de origem. Significado analítico As médias móveis são uma ferramenta analítica importante usada para identificar as tendências de preços atuais e o potencial para uma mudança em uma tendência estabelecida. A forma mais simples de usar uma média móvel simples na análise é usá-lo para identificar rapidamente se uma segurança está em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Outra ferramenta analítica popular, embora um pouco mais complexa, é comparar um par de médias móveis simples, cobrindo cada uma delas diferentes intervalos de tempo. Se uma média móvel simples de curto prazo estiver acima de uma média de longo prazo, espera-se uma tendência de alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendência. Padrões de negociação populares Dois padrões de negociação populares que usam médias móveis simples incluem a cruz de morte e uma cruz de ouro. Uma cruz de morte ocorre quando a média móvel simples de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias. Este é considerado um sinal de baixa, que perdas adicionais estão na loja. A cruz dourada ocorre quando uma média móvel de curto prazo quebra acima de uma média móvel de longo prazo. Reforçada pelos altos volumes de negociação, isso pode sinalizar maiores ganhos. A comunidade comercial ativa adotou os ETFs, pois esses instrumentos financeiros oferecem liquidez, transparência e rentabilidade sem precedentes. O rápido crescimento no universo negociado em bolsa gerou centenas de instrumentos viáveis ​​que tornam mais fácil para os comerciantes explorarem praticamente qualquer canto do mercado global através de um único ticker. Aqueles que procuram tirar proveito de oportunidades de negociação a curto prazo pode implementar análise técnica em qualquer um dos quase 1.600 ETPs para escolher ver também Como escolher o direito ETF cada vez. Com investidores cada vez mais ativos aproveitando a estrutura do produto negociado em bolsa, a análise técnica continua a ser a força motriz por trás da maioria das estratégias de negociação. Como tal, temos delineado três estratégias de negociação ETF abaixo que são construídas em torno de médias móveis simples que podem apelar para aqueles que procuram usar análise técnica em sua abordagem de investimento. 1. Cruz de Ouro A cruz de ouro é considerada por muitos como talvez a estratégia de negociação simples simples (SMA) mais popular graças à sua simplicidade. Esta estratégia é construída em torno da idéia de um crossover este é o exemplo quando uma média móvel de curto período atravessa quer acima ou abaixo de uma média móvel de maior período. Ao monitorar duas médias móveis diferentes, os comerciantes podem obter uma melhor compreensão de como a ação de preços recentes se relaciona com a tendência de longo prazo à mão. A SMA de curto prazo ajuda a identificar o impulso a curto prazo, enquanto que a SMA de longo prazo serve como ponto de referência para o que o momento prevalecente tem sido historicamente. Considere o gráfico abaixo: A cruz de ouro mais comumente faz referência às médias móveis simples de 50 dias (linha azul) e 200 dias (linha amarela). Quando o 50-dia cruza acima do 200-dia SMA. Isso é referido como um crossover de alta que isso pode prenunciar uma inversão de tendência positiva desde dinâmica positiva está prevalecendo como os aumentos de preços a curto prazo ultrapassar o preço médio prazo prazo mais longo. No exemplo acima, os comerciantes são alertados com um sinal de compra na cruz de ouro, o que lhes permite participar na tendência de alta que muitas vezes segue ver 5 Patterns Chart Todos os comerciantes ETF deve saber. 2. 10-30 Crossover Os comerciantes que desejam tirar proveito de mais oportunidades no mercado pode ajustar a estratégia cruz dourada delineada acima, simplesmente usando período mais curto período de médias móveis. Usando o 10-dia (linha azul) e 30-dia (linha verde) SMA é uma estratégia popular entre os comerciantes do balanço que olham para fazer exame da vantagem dos mergulhos durante mercados de touro e comícios durante mercados de urso. No exemplo de crossover otimista abaixo, o cruzamento de 10 dias acima do SMA de 30 dias dá aos comerciantes a confirmação de que a tendência de alta em curso provavelmente continuará à medida que os retornos de momentum de curto prazo também verem 17 ETFs para Day Traders. Os comerciantes também devem estar no olhar para fora para um crossover bearish como você pode já ter adivinhado, este é o exemplo quando o SMA de prazo mais curto cruza abaixo do SMA a longo prazo. Sugerindo que as quedas de preços em curto prazo estão arrastando o preço abaixo do preço médio de longo prazo. Considere o gráfico abaixo: O cruzamento de 10 dias abaixo da SMA de 30 dias dá aos comerciantes a confirmação de que a fraqueza recente pode persistir à medida que uma tendência de baixa se desenvolve. 3. 5-10-20 Crossover Cumprindo os mesmos princípios que as estratégias destacadas acima, o crossover 5-10-20 olha para minimizar o número de sinais falsos, adicionando outra média móvel na mistura. Quando os cinco dias, 10 dias e 20 dias SMA estão todos se movendo na mesma direção, a tendência é considerada forte tendência reversões são confirmadas quando as médias móveis crossover e cabeça na direção oposta. No exemplo acima, note como a tendência de alta é mais forte quando a cinco dias (linha amarela) está acima da 10-dia (linha azul), que está acima da SMA de 30 dias (linha verde). Da mesma forma, os comerciantes podem ter confirmação de que a tendência de alta está se reverter quando os cinco dias cruzam abaixo dos 10 dias e, eventualmente, ambos cruzam abaixo do SMA de 30 dias. Ao olhar para as médias mais móveis, os comerciantes podem ter mais convicção sobre reversões e tendência força no entanto, isso também resulta em um sinal atrasado, uma vez que os comerciantes devem esperar por todos os indicadores a apontar na mesma direção. Siga-me no Twitter SBojinov Divulgação: Nenhuma posição no momento da escrita. Moving médias são uma das ferramentas de análise técnica mais simples, recebendo muita exposição na mídia, bem como em artigos educacionais. No entanto, a gama completa de como médias móveis pode ser usado é geralmente desconhecido por muitos comerciantes e investidores. As médias móveis são aplicáveis ​​tanto a comerciantes de curto como a longo prazo, fornecendo sinais de entrada comercial, sinais de alerta de mercado e simplificando dados de mercado. Enquanto uma média móvel (MA) e média móvel crossover8212que you8217ll aprender sobre shortly8212are grandes ferramentas, análise técnica e negociação envolve a utilização de várias ferramentas e olhando para o preço global e imagem de tendência, nunca apenas confiar em um indicador de sinal. Simples e exponencial Moving Averages Explained Dois tipos comuns de médias móveis são simples e exponencial. A diferença entre eles é como cada um é calculado. Software de negociação moderno significa que o cálculo de uma média móvel à mão tornou-se obsoleto, mas a distinção entre os diferentes cálculos é importante. Uma média móvel simples de cinco dias, por exemplo, calcula os preços de fechamento dos últimos cinco dias e, em seguida, divide esse total em cinco. Uma média móvel exponencial faz a mesma coisa, exceto um 8220multiplier8221 é adicionado para dar o preço mais recente (s) mais peso. Ao dar mais peso aos preços mais recentes, uma média móvel exponencial reage mais rapidamente aos movimentos de preços do que uma média móvel simples. Observe que todos os exemplos de gráfico foram criados usando Freestockcharts. Os dados usados ​​para calcular uma média móvel podem vir de uma barra diária, como nos exemplos acima, ou pode vir de barras de preço de cinco minutos ou de 15 minutos, por exemplo. Se você estiver olhando para um gráfico diário, o software de gráficos calculará a média móvel usando dados de preços diários. Se você estiver olhando para um gráfico de 15 minutos, a média móvel usa os dados de preços dessas barras. A Figura 1 mostra estes dois tipos de médias móveis de 50 dias. A média móvel exponencial flutua um pouco mais, pois reage mais rapidamente do que a média móvel simples. Um tipo de média móvel não é necessariamente melhor do que o outro, mas alguns comerciantes podem preferir um sobre o outro. Comerciantes de curto prazo querem entrar e sair em momentos oportunos e, portanto, querem uma média móvel que reaja rapidamente às condições atuais. Nesta situação, uma média móvel exponencial é preferida. Traders a longo prazo ou investidores não querem tantos sinais de comércio, portanto, uma média móvel simples que é lento para reagir a flutuações de preços de curto prazo é geralmente preferido. Não há um comprimento médio móvel perfeito, em vez disso, a média móvel ideal dependerá de cada estratégia comercial individual e do horizonte de investimento. As médias móveis mais populares são as de 200 dias, 50 dias, 20 dias, 10 dias e cinco dias. Cada uma dessas médias móveis geralmente apela para um grupo ligeiramente diferente de comerciantes e investidores. Os comerciantes do dia podem também usar uma média móvel de 20 ou cinco períodos, mas em vez de ser baseado no último preço do dia, a média móvel é baseada em uma carta de um minuto ou de cinco minutos. Os traders e investidores de longo prazo geralmente monitorarão uma média móvel simples de 200 dias, uma vez que só se preocupam com a direção geral do mercado. Uma média móvel de 200 dias é lenta para reagir às flutuações de mercado que filtra de um monte de 8220noise8221 e mostra aos comerciantes visualmente a tendência do mercado de longo prazo. Quais as médias móveis são mais importantes Os investidores de longo prazo, bem como os comerciantes de swing, muitas vezes monitoram a média móvel simples de 50 dias. Esta média móvel reagirá mais rapidamente do que uma média móvel de 200 dias. A média móvel de 50 dias é útil para detectar tendências de médio prazo, enquanto a média móvel de 200 dias é focada apenas na tendência de longo prazo. Swing comerciantes serão principalmente foco em tendências de curto prazo, como eles querem entrar e sair do mercado dentro de uma questão de dias ou semanas. Esses tipos de comerciantes normalmente usam uma média móvel de 20 dias, 10 dias, cinco dias simples ou exponencial, ou uma combinação deles. Como essas médias móveis reagirão rapidamente às mudanças nos preços, os sinais de comércio aparecem com mais freqüência, esperançosamente alertando o trader de curto prazo para oportunidades. A Figura 2 mostra médias móveis simples de 200 dias, 50 dias, 20 dias e cinco dias aplicadas ao ETF SPDR SampP 500 (SPY). Quanto menor o comprimento da média móvel, mais de perto acompanha o movimento dos preços. A média móvel de 200 dias mostra apenas a trajetória geral dos preços, enquanto que as médias de comprimento progressivamente mais curtas acompanham tendências de preços menores e menores. Existem dois tipos gerais de crossover estratégias de negociação 8211 um crossover de preços e um crossover média móvel. Quando o preço cruza uma média móvel é chamado um crossover do preço. Muitos comerciantes usam duas (ou mais) médias móveis, então outro tipo de crossover ocorre quando uma média móvel atravessa outra, como um cruzamento de 50 dias por 200 dias. O crossover de preço será abordado em primeiro lugar. Quando o preço cruza uma média móvel indica que uma mudança de tendência possivelmente começou nesse período de tempo, e, portanto, muitos comerciantes vêem crossovers como eventos importantes. Dependendo do comprimento da média móvel que está sendo vigiada, é possível que a tendência tenha realmente mudado algum tempo antes, o que é freqüentemente o caso de médias móveis de longo prazo, como os 200 dias, mas o crossover de preços ainda ajuda a confirmar o Inversão de tendências. Existem dois tipos de crossovers de preços, de alta e de baixa. O que é uma estratégia de negociação Crossover Bullish Crossover Um crossover de alta é quando o preço se move para trás acima de uma média móvel, depois de estar abaixo. Esta ação significa que uma correção ou tendência de baixa (naquela época) é longo e uma tendência de alta possivelmente está começando. Durante os mercados de tendências os sinais podem ser bastante confiáveis, como mostrado na Figura 3 abaixo. Durante choppy ou lateralmente condições de mercado um crossover bullish é menos significativo, desde que não há nenhuma tendência em qualquer direção atual. Em tais casos, o comerciante deve esperar para o preço de sair da gama antes de aplicar uma estratégia de crossover de preço de alta. Uma média móvel de 50 dias pode ser usada para voltar a entrar em termos de médio a longo prazo quando a tendência voltar. Ele também pode ser usado para sair comércios. Direção comercial (longa ou curta) deve alinhar com a tendência geral. Por exemplo, durante uma tendência de alta de longo prazo, os investidores e comerciantes devem se concentrar na compra de crossovers de alta. Os crossovers bullish são menos importantes, entretanto, quando uma tendência a longo prazo é para baixo. Uma média móvel de 200 dias pode ser usada para determinar a direção da tendência geral. Na Figura 3 o preço tem se movido em uma tendência de alta, como indicado pelo preço remanescente bem acima da média móvel de 200 dias, mas em algumas ocasiões cai abaixo da média móvel de 50 dias. Quando o preço sobe para trás acima da média móvel de 50 dias, este é um crossover de alta e um sinal de compra. Qualquer número de estratégias de saída poderia ser usado uma vez em um comércio, mas uma estratégia é sair da posição longa quando uma barra de preços fecha abaixo da média móvel. Um problema com a estratégia de crossover de alta é que apenas porque o preço cruza acima ou abaixo das médias móveis, doesn8217t significa uma tendência vai começar nesse sentido. O iShares Dow Jones Fundo de Índice de Imóveis EUA (IYR) passou de uma tendência de alta para uma tendência de baixa de forma agressiva. A Figura 4 mostra um crossover de baixa em maio, sinalizando para sair de qualquer posição comprada durante a tendência de alta. O crossover bearish seguinte é um sinal para ir curto, desde que a tendência é agora para baixo eo preço que passa para trás abaixo da média móvel indica que a tendência de baixa está a ponto de recomeçar. Um crossover de baixa é quando o preço cai abaixo de uma média móvel. Isso significa uma possível mudança de direção nesse período. Um crossover de baixa pode ser usado como um sinal para sair de posições longas, como mostrado na Figura 3, ou pode ser usado para entrar em posições curtas como mostrado na Figura 4 abaixo. Durante as condições de mercado instável ou lateral um crossover de baixa é menos significativo, uma vez que não há tendência em qualquer direção presente. Em tais casos, é melhor esperar pelo preço para sair da faixa antes de aplicar uma estratégia de crossover de preço de baixa. O próximo tipo de crossover é um crossover de média móvel. Isso ocorre quando duas ou mais médias móveis de comprimentos diferentes são usadas, e uma atravessa a outra. Os crossovers médios móveis são chamados frequentemente cruzes douradas e cruzes da morte, dependendo da direção do crossover. Os cruzamentos médios móveis, similares aos crossovers do preço, podem também ser referidos como crossovers bullish e bearish. Bearish Crossover Uma cruz dourada é qualquer momento uma média móvel mais curta cruza acima de uma média móvel de longo prazo. Ele sinaliza que a tendência recente está se movendo mais alto e é uma indicação para comprar. Várias cruzes douradas ocorreram no SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA), mostrado na Figura 5. As médias móveis usadas 8212a 10 dias e 15 dias 8212 apenas refletirão sinais comerciais de curto prazo a médio prazo (semanas a meses). Idealmente, as negociações só são tomadas na direção da tendência de longo prazo. Desde que a tendência é acima (o preço está fazendo uns aumentos mais elevados e umas baixas mais elevadas no geral) as cruzes douradas são usadas como sinais da compra. Quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo, isso sinaliza para sair da posição longa isso é chamado de cruz de morte. As cruzes douradas mais populares, muitas vezes referenciadas na mídia, são quando a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 100 dias ou 200 dias. Isso indica que a tendência de baixa de longo prazo está terminando, e uma tendência de alta está potencialmente em andamento. Veja também: Dez Mandamentos de Futuros Trading Golden Cross Na Figura 6 o SPDR Gold Trust (GLD) tem estado em uma tendência de alta de longo prazo. O preço está negociando acima da média móvel de 100 dias (rosa), ea média móvel de 50 dias está acima dos 100 dias. No início de 2013, a média móvel mais curta cai abaixo do movimento mais longo, indicando uma tendência de mudança para a desvantagem. Uma cruz de morte é sempre que uma média móvel mais curta cruza abaixo de uma média móvel de longo prazo. Ele sinaliza que a ação de preço mais recente está se movendo mais baixo e é uma indicação para vender ou curto. Cruz de Morte Como a média de 100 dias e 200 dias é freqüentemente usada para determinar a tendência de longo prazo, quando uma média móvel de 50 dias cruza abaixo dela, ela geralmente indica uma tendência de queda significativa já está em andamento. Quando o sinal ocorre, posições longas são saídas e posições curtas podem ser tomadas. Cruzes de morte pode ocorrer em períodos de tempo mais curtos, bem como, utilizando uma média móvel de 10 dias e 15 dias como no exemplo de cruz de ouro. Em tais casos, os investidores devem idealmente apenas tomar posições curtas quando a tendência geral é baixo (preço global é fazer mais baixas e baixas mais baixas). A cruz de morte mais popular, que é frequentemente referenciada na mídia, ocorre quando a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 100 dias ou 200 dias. As médias móveis também podem ser aplicadas a quase todos os indicadores. Adicionar uma média móvel ao volume pode mostrar se o volume está aumentando com o sinal de confirmação de preço 8212a ou se ele está caindo quando o preço está subindo 8211 um sinal de aviso. A Figura 7 mostra uma média móvel (15) aplicada a um RSI de 14 dias. Neste caso, a média móvel não é baseada no preço, mas sim suaviza os dados RSI. Semelhante a uma cruz dourada ou morte, quando o RSI atravessa a média móvel, ele sinaliza uma mudança potencial na direção. A Fundação de Prata (SLV) ETF está em uma tendência de queda global, portanto, semelhante a outras estratégias de média móvel discutido, os sinais mais poderosos são aqueles que se alinham com a direção da tendência. Vários potenciais negócios curtos foram marcados no gráfico. Quando o RSI cai para trás abaixo da média móvel indica que a tendência de baixa está retomando e negociações curtas podem ser tomadas. Quando o RSI cruza acima da média móvel, esses negócios curtos são fechados. Se a tendência geral é para cima, procure comprar sinais como o RSI atravessa a média móvel de baixo. Saia dos negócios longos quando o RSI cruza para trás abaixo da média móvel. Aplicando uma média móvel a outros indicadores As médias móveis fornecem maneiras múltiplas para comerciantes e investors negociar e analisar o mercado. Não há uma única média móvel ou combinação de médias móveis que é ideal, em vez disso, cada indivíduo terá de encontrar médias móveis que se adequam ao seu horizonte de comércio ou horizonte de investimento. Traders não deve confiar unicamente em médias móveis, mas deve usar essas ferramentas em conjunto com a análise de preços e outros métodos de análise técnica. Divulgação: Nenhuma posição no momento da redação. A linha de fundo